Как выглядит отладка:

Инструментарий:
Используемый компилятор: Intel(R) Visual Fortran Compiler XE 12.0.1.127 [IA-32]
Версия библиотеки IMSL: IMSL(R) Fortran Numerical Library Version 7.0.0
Среда разработки: MSVS2008 / MSVS2010
Пока это черновой, но вполне рабочий вариант. Фишка тут в том, что библиотека полностью написана на фортране и никаких дополнительных обёрток уже не нужно (как это написано в Руководстве разработчика).
Пока есть некоторые недочёты, но то, что это в принципе возможно, наглядно видно.